НБУ: Банки готові до криз 2026, врахувавши кібератаки та ОВДП

Національний банк України (НБУ) провів оцінку готовності системно важливих банків країни до потенційних кризових ситуацій, включаючи ризики кібератак, відпливу коштів та зниження вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Згідно з окремим матеріалом Звіту про фінансову стабільність НБУ, ці фінансові установи успішно актуалізували свої плани відновлення діяльності вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення, адаптувавши їх до сучасних викликів. Завдяки рекомендаціям регулятора, якість цих планів суттєво покращилася протягом останнього року, що є ключовим для забезпечення стабільності банківського сектору та захисту вкладів українців.

Оновлені плани відновлення: ключові зміни та виклики

Оновлені стратегії відновлення, розроблені системно важливими банками, включають низку важливих інновацій, що відображають зростаючу складність фінансового ландшафту та геополітичних ризиків. Національний банк України виділив такі ключові аспекти покращень:

• Розширення системи індикаторів ризику: Банки в середньому використовують на 3-4 показники більше, ніж у попередньому періоді. До них додано індикатори макроекономічної ситуації, динаміки вартості ОВДП, концентрації ризиків, коефіцієнт левериджу, а також розширено спектр показників ліквідності, прибутковості та якості активів. Це дозволяє більш комплексно оцінювати потенційні загрози.
• Деталізовані стрес-сценарії: Плани тепер враховують такі ризики, як переоцінка цінних паперів, порушення функціонування критичних контрагентів, масштабні кібератаки на інфраструктуру, збої в роботі систем інтернет-банкінгу та можливий значний відплив коштів клієнтів. Ці сценарії допомагають банкам краще підготуватися до різноманітних шоків.
• Розширення інструментів відновлення: Для подолання криз банки планують скорочувати операційні витрати, реалізовувати непрофільні активи та нерухомість, а також проводити реструктуризацію проблемної заборгованості. Це забезпечує гнучкість у реагуванні на несприятливі події.
• Оцінка критичної залежності від контрагентів: Більшість банків ідентифікували як найважливіших контрагентів великих корпоративних позичальників і вкладників, банки-кореспонденти, державні установи та ключових постачальників послуг. Розуміння цих залежностей є критичним для мінімізації системних ризиків.

Рекомендації НБУ для подальшого вдосконалення

Незважаючи на значне покращення, Національний банк України продовжує наполягати на подальшому вдосконаленні планів відновлення. Регулятор надав банкам такі рекомендації:

1. Доповнення системи індикаторів «світлофора»: Включення показників, що відображають індивідуальні вразливості кожного банку, дозволить більш точно ідентифікувати ризики.
2. Врахування результатів ICAAP та ILAAP: Інтеграція оцінок достатності внутрішнього капіталу (Internal Capital Adequacy Assessment Process) та ліквідності (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) забезпечить більш обґрунтований підхід до планування.
3. Посилення зв'язку між ризиками та їхнім впливом: Чітке визначення взаємозв'язків між ідентифікованими ризиками та потенційними наслідками в стрес-сценаріях.
4. Деталізація заходів відновлення діяльності: Більш глибоке опрацювання конкретних кроків, які будуть вжиті для відновлення стабільності.

Важливо зазначити, що з 2026 року для системно важливих банків відновлюється вимога щодо застосування додаткового стрес-сценарію, розробленого НБУ. Це підкреслює постійну увагу регулятора до забезпечення стійкості банківської системи України. Для пересічних вкладників це означає посилення захисту їхніх коштів завдяки більш ретельній підготовці банків до можливих фінансових потрясінь.